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高みを目指すブログ

都内近郊に住む暇を持て余した理系大学生が日常を綴るブログです。主なトピックは、勉強系では金融工学、人工知能、プログラミング、python、日常系では、色々なことを書いて行こうと思います。

JAFEE2日目

2日目の午前はボラティリティセッションでしたが、SVモデルとHawkes過程を組み合わせたStochastic Hawkes過程のベイズ推定はかなり興味が湧きました。拡散ジャンプ過程のジャンプ項をHawkes型のジャンプ項に置き換えるというのは自然な発想ですが、それを実…

JAFEE1日目

学会1日目から面白い話がたくさん聞けました。午前は高頻度セッションでしたが多次元Hawkes過程を用いた注文到着過程の分析は非常に興味深かったです。近年ティックデータ分析でとりわけ板情報をちゃんと分析しようという流れがある中で、多次元Hawkes過程は…

明日学会行ってきます

明日、JAFEE(日本金融・証券計量・工学学会)の冬季大会に参加してきます。事前のパンフレットでかなり興味の湧くトピックをたくさん目にしたので、結構楽しみです。学会の内容をここでも簡単にレポートできたらと思います。

macに買い換えた話

もうかれこれ2ヶ月くらい前に自分のノートpcをmacbook proに買い換えた。大学に入ってからpcは買わずに親父のおさがりのだいぶ古いレッツノートを使っていたが、何かと不便が多かったので親からの支援金とバイト代で大学3年の秋にしてようやく新品のパソコン…